↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2635939 ZRO

LSK = 0.3946 USDT

ZRO = 1.497 USDT

CSV JSON MD

LSK / ZRO отношение и спред

1 LSK = 0.2635939 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.699, корреляция ног 0.17.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю LSK · Держателю ZRO

Hedge ratio β 0.699

Z-score спреда 2.32

Корреляция 0.17

Полураспад 21.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 21 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.263594

Изменение за 1д15.50%

Изменение за 7д-45.04%

Изменение за 30д272.52%

Максимум периода1.92308

Минимум периода0.053668

Hedge ratio β0.699

Z-score спреда2.32

Корреляция0.17

Полураспад21 дн.

по 361 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.17. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.32 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LSK дорог относительно ZRO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 361 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном LSK?

1 LSK стоит 0.263594 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LSK/ZRO?

За последние 361 дневным свечам отношение держалось между 0.053668 (11.02.2026) и 1.92308 (13.09.2026).

Коррелируют ли LSK и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LSK и ZRO равна 0.17 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LSK/ZRO?

Z-score равен 2.32 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LSK/ZRO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.17, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.