↔

Пробел меняет ноги пары местами.

19.4 COTI

LSK = 0.45 USDT

COTI = 0.02 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LSK / COTI отношение и спред

1 LSK = 19.4 COTI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.714, корреляция ног 0.09.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.714

Z-score спреда 2.07

Корреляция 0.09

Полураспад 7.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 8 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение19.3956

Изменение за 1д-29.67%

Изменение за 7д146.07%

Изменение за 30д133.39%

Максимум периода113.25

Минимум периода3.25393

Hedge ratio β0.714

Z-score спреда2.07

Корреляция0.09

Полураспад8 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.09. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.07 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LSK дорог относительно COTI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько COTI в одном LSK?

1 LSK стоит 19.3956 COTI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LSK/COTI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 3.25393 (09.11.2025) и 113.25 (13.09.2026).

Коррелируют ли LSK и COTI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LSK и COTI равна 0.09 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LSK/COTI?

Z-score равен 2.07 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LSK/COTI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.09, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.