↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.573 AVA

LSK = 0.458 USDT

AVA = 0.291 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LSK / AVA отношение и спред

1 LSK = 1.573 AVA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.024, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.024

Z-score спреда 3.46

Корреляция 0.34

Полураспад 58.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 59 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.57275

Изменение за 1д-29.29%

Изменение за 7д83.01%

Изменение за 30д238.40%

Максимум периода9.09091

Минимум периода0.353675

Hedge ratio β1.024

Z-score спреда3.46

Корреляция0.34

Полураспад59 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.46 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LSK дорог относительно AVA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 59 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVA в одном LSK?

1 LSK стоит 1.57275 AVA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LSK/AVA?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.353675 (07.08.2026) и 9.09091 (13.09.2026).

Коррелируют ли LSK и AVA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LSK и AVA равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LSK/AVA?

Z-score равен 3.46 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LSK/AVA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.