↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.8034211 WLD

AVA = 0.3053 USDT

WLD = 0.38 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVA / WLD отношение и спред

1 AVA = 0.8034211 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.522, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.522

Z-score спреда -0.86

Корреляция 0.49

Полураспад 44.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.803421

Изменение за 1д82.13%

Изменение за 7д109.23%

Изменение за 30д58.52%

Максимум периода1.23115

Минимум периода0.291191

Hedge ratio β0.522

Z-score спреда-0.86

Корреляция0.49

Полураспад44 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.52. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.86 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 44 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 54% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном AVA?

1 AVA стоит 0.803421 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVA/WLD?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.291191 (19.06.2026) и 1.23115 (04.05.2026).

Коррелируют ли AVA и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVA и WLD равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVA/WLD?

Z-score равен -0.86 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVA/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 44 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.