↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.039418 UNI

AVA = 0.3034 USDT

UNI = 7.697 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVA / UNI отношение и спред

1 AVA = 0.039418 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.661, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.661

Z-score спреда -2.27

Корреляция 0.56

Полураспад 198.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 198 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.039418

Изменение за 1д57.13%

Изменение за 7д52.50%

Изменение за 30д-25.16%

Максимум периода0.0874152

Минимум периода0.0227628

Hedge ratio β0.661

Z-score спреда-2.27

Корреляция0.56

Полураспад198 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.27 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVA дёшев относительно UNI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 198 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном AVA?

1 AVA стоит 0.039418 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVA/UNI?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.0227628 (07.09.2026) и 0.0874152 (28.10.2025).

Коррелируют ли AVA и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVA и UNI равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVA/UNI?

Z-score равен -2.27 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVA/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 198 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.