↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0013226 TAO

AVA = 0.3034 USDT

TAO = 229.4 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVA / TAO отношение и спред

1 AVA = 0.0013226 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.861, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.861

Z-score спреда -1.57

Корреляция 0.51

Полураспад 26.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00132258

Изменение за 1д80.12%

Изменение за 7д112.34%

Изменение за 30д49.08%

Максимум периода0.00169421

Минимум периода0.000566967

Hedge ratio β0.861

Z-score спреда-1.57

Корреляция0.51

Полураспад27 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.86. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.57 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном AVA?

1 AVA стоит 0.00132258 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVA/TAO?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.000566967 (25.03.2026) и 0.00169421 (05.10.2025).

Коррелируют ли AVA и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVA и TAO равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVA/TAO?

Z-score равен -1.57 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVA/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.