↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.631 XLM

AVA = 0.305 USDT

XLM = 0.187 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVA / XLM отношение и спред

1 AVA = 1.631 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.953, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.953

Z-score спреда -1.16

Корреляция 0.53

Полураспад 36.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.63088

Изменение за 1д79.60%

Изменение за 7д84.20%

Изменение за 30д47.95%

Максимум периода1.85891

Минимум периода0.75721

Hedge ratio β0.953

Z-score спреда-1.16

Корреляция0.53

Полураспад36 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.95. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.16 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 79% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном AVA?

1 AVA стоит 1.63088 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVA/XLM?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.75721 (30.05.2026) и 1.85891 (04.05.2026).

Коррелируют ли AVA и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVA и XLM равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVA/XLM?

Z-score равен -1.16 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVA/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 36 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.