↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0254545 ZRO

KAIA = 0.0518 USDT

ZRO = 2.035 USDT

CSV JSON MD

KAIA / ZRO отношение и спред

1 KAIA = 0.0254545 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.913, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю KAIA · Держателю ZRO

KAIA относительно ZRO дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю ZRO это повод присмотреться к ротации в KAIA.

Hedge ratio β 0.913

Z-score спреда -2.41

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.42

Полураспад 51.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 52 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0254545

Изменение за 1д47.24%

Изменение за 7д26.72%

Изменение за 30д-7.80%

Максимум периода0.0692959

Минимум периода0.0172878

Hedge ratio β0.913

Z-score спреда-2.41

Корреляция0.42

Полураспад52 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.91. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.41 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна KAIA дёшев относительно ZRO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 52 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном KAIA?

1 KAIA стоит 0.0254545 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит KAIA/ZRO?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.0172878 (08.10.2026) и 0.0692959 (01.10.2025).

Коррелируют ли KAIA и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей KAIA и ZRO равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда KAIA/ZRO?

Z-score равен -2.41 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли KAIA/ZRO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 52 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.