↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6650888 ERA

KAIA = 0.0562 USDT

ERA = 0.0845 USDT

CSV JSON MD

KAIA / ERA отношение и спред

1 KAIA = 0.6650888 ERA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.727, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 6.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю KAIA · Держателю ERA

Дороже относительно ERA, чем сейчас, KAIA была лишь 0 % времени за 1.0 года. Держателю KAIA это повод присмотреться к ротации в ERA.

Hedge ratio β 0.727

Z-score спреда 6.25

Перцентиль за 1.0 г 100

Корреляция 0.45

Полураспад 14.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.665089

Изменение за 1д16.03%

Изменение за 7д19.90%

Изменение за 30д33.02%

Максимум периода0.665089

Минимум периода0.1504

Hedge ratio β0.727

Z-score спреда6.25

Корреляция0.45

Полураспад14 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.73. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 6.25 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна KAIA дорог относительно ERA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ERA в одном KAIA?

1 KAIA стоит 0.665089 ERA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит KAIA/ERA?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.1504 (12.10.2025) и 0.665089 (10.10.2026).

Коррелируют ли KAIA и ERA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей KAIA и ERA равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда KAIA/ERA?

Z-score равен 6.25 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли KAIA/ERA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.