↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1102314 WLD

KAIA = 0.0543 USDT

WLD = 0.4926 USDT

CSV JSON MD

KAIA / WLD отношение и спред

1 KAIA = 0.1102314 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.758, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю KAIA · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.758

Z-score спреда -0.50

Перцентиль за 1.0 г 15

Корреляция 0.45

Полураспад 56.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.110231

Изменение за 1д51.06%

Изменение за 7д52.03%

Изменение за 30д57.63%

Максимум периода0.239706

Минимум периода0.0549177

Hedge ratio β0.758

Z-score спреда-0.50

Корреляция0.45

Полураспад57 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.76. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.50 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 57 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном KAIA?

1 KAIA стоит 0.110231 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит KAIA/WLD?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.0549177 (17.06.2026) и 0.239706 (17.05.2026).

Коррелируют ли KAIA и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей KAIA и WLD равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда KAIA/WLD?

Z-score равен -0.50 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли KAIA/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 57 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.