↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0073525 UNI

KAIA = 0.0541 USDT

UNI = 7.358 USDT

CSV JSON MD

KAIA / UNI отношение и спред

1 KAIA = 0.0073525 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.512, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.78. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю KAIA · Держателю UNI

Hedge ratio β 0.512

Z-score спреда -0.78

Перцентиль за 1.0 г 10

Корреляция 0.53

Полураспад 81.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00735254

Изменение за 1д51.52%

Изменение за 7д79.04%

Изменение за 30д58.39%

Максимум периода0.0197347

Минимум периода0.00321394

Hedge ratio β0.512

Z-score спреда-0.78

Корреляция0.53

Полураспад81 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.51. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.78 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 81 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном KAIA?

1 KAIA стоит 0.00735254 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит KAIA/UNI?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.00321394 (23.09.2026) и 0.0197347 (29.09.2025).

Коррелируют ли KAIA и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей KAIA и UNI равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда KAIA/UNI?

Z-score равен -0.78 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли KAIA/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 81 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.