↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0001972 TAO

KAIA = 0.0541 USDT

TAO = 274.4 USDT

CSV JSON MD

KAIA / TAO отношение и спред

1 KAIA = 0.0001972 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.097, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.61. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю KAIA · Держателю TAO

Hedge ratio β 1.097

Z-score спреда -0.61

Перцентиль за 1.0 г 18

Корреляция 0.50

Полураспад 37.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000197157

Изменение за 1д49.89%

Изменение за 7д62.84%

Изменение за 30д64.75%

Максимум периода0.000494407

Минимум периода0.000103437

Hedge ratio β1.097

Z-score спреда-0.61

Корреляция0.50

Полураспад38 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 1.10. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.61 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном KAIA?

1 KAIA стоит 0.000197157 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит KAIA/TAO?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.000103437 (22.09.2026) и 0.000494407 (29.09.2025).

Коррелируют ли KAIA и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей KAIA и TAO равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда KAIA/TAO?

Z-score равен -0.61 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли KAIA/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 38 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.