IOST / WLD отношение и спред

1 IOST = 0.0018171 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.754, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю IOST · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.754

Z-score спреда -0.02

Перцентиль за 1.1 г 26

Корреляция 0.35

Полураспад 33.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0018171

Изменение за 1д-0.15%

Изменение за 7д11.69%

Изменение за 30д-6.66%

Максимум периода0.00529985

Минимум периода0.00117029

Hedge ratio β0.754

Z-score спреда-0.02

Корреляция0.35

Полураспад33 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.02 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 4. Медиана возврата — 25 дн., самое долгое заняло 98 дн.

Последнее закрытое — с 01.06.2026 по 07.09.2026, 98 дн.: пик z = -5.44, WLD был дорог относительно IOST.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 25 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
01.06.2026 — 07.09.2026	WLD	-5.44	98 дн.
26.05.2026 — 28.05.2026	WLD	-2.46	2 дн.
18.04.2026 — 22.05.2026	IOST	2.18	34 дн.
27.03.2026 — 11.04.2026	IOST	2.58	15 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном IOST?

1 IOST стоит 0.0018171 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит IOST/WLD?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 0.00117029 (17.06.2026) и 0.00529985 (09.09.2026).

Коррелируют ли IOST и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей IOST и WLD равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда IOST/WLD?

Z-score равен -0.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли IOST/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто IOST и WLD расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 25 дн.