IOST / TRUMP отношение и спред

1 IOST = 0.0005404 TRUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.786, корреляция ног 0.26.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю IOST · Держателю TRUMP

Дороже относительно TRUMP, чем сейчас, IOST была лишь 1 % времени за 1.1 года. Держателю IOST это повод присмотреться к ротации в TRUMP.

Hedge ratio β 0.786

Z-score спреда 1.71

Перцентиль за 1.1 г 99

Корреляция 0.26

Полураспад 7.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000540393

Изменение за 1д-9.26%

Изменение за 7д23.50%

Изменение за 30д35.07%

Максимум периода0.0010718

Минимум периода0.000173641

Hedge ratio β0.786

Z-score спреда1.71

Корреляция0.26

Полураспад7 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.26. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.71 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 19 дн., самое долгое заняло 48 дн.

Последнее закрытое — с 09.09.2026 по 13.09.2026, 4 дн.: пик z = 4.46, IOST был дорог относительно TRUMP.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 19 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
09.09.2026 — 13.09.2026	IOST	4.46	4 дн.
19.08.2026 — 07.09.2026	TRUMP	-4.25	19 дн.
27.04.2026 — 14.06.2026	IOST	3.28	48 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TRUMP в одном IOST?

1 IOST стоит 0.000540393 TRUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит IOST/TRUMP?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 0.000173641 (22.08.2026) и 0.0010718 (09.09.2026).

Коррелируют ли IOST и TRUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей IOST и TRUMP равна 0.26 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда IOST/TRUMP?

Z-score равен 1.71 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли IOST/TRUMP для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.26, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто IOST и TRUMP расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 19 дн.