IOST / TRUMP razão e spread
1 IOST = 0.0005346 TRUMP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.869 e a correlação entre as pernas é 0.32.
Se você tem IOST · Se você tem TRUMP
IOST esteve mais cara frente a TRUMP do que agora em apenas 0 % do tempo nos últimos 1.8 anos. Se você tem IOST, vale olhar a rotação para TRUMP.
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Números principais
em 640 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.32. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 1.71 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 8 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 45% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 640 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 461 candles: 4. Fechadas com retorno à norma: 4. O retorno mediano levou 26 dias, o mais longo 49 dias.
A última fechada foi de 09.09.2026 a 13.09.2026, 4 dias: pico z = 4.39, IOST estava caro frente a TRUMP.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 26 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 09.09.2026 — 13.09.2026 | IOST | 4.39 | 4 d |
| 19.08.2026 — 07.09.2026 | TRUMP | -4.24 | 19 d |
| 25.04.2026 — 13.06.2026 | IOST | 3.20 | 49 d |
| 29.10.2025 — 30.11.2025 | TRUMP | -3.89 | 32 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos TRUMP vale 1 IOST?
1 IOST vale 0.000534598 TRUMP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de IOST/TRUMP?
Nos últimos 640 candles diários a razão oscilou entre 0.000090911444847229 (19.01.2025) e 0.0010718 (09.09.2026).
IOST e TRUMP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre IOST e TRUMP é 0.32, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de IOST/TRUMP agora?
O Z-Score é 1.71 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
IOST/TRUMP serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.32, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência IOST e TRUMP divergem?
Em 461 candles diários o spread saiu de ±2σ 4 vezes. O retorno mediano à norma levou 26 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.