IOST / SUI отношение и спред

1 IOST = 0.0009603 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.976, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю IOST · Держателю SUI

Hedge ratio β 0.976

Z-score спреда 0.64

Перцентиль за 1.1 г 50

Корреляция 0.40

Полураспад 9.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000960326

Изменение за 1д-7.96%

Изменение за 7д23.10%

Изменение за 30д-5.16%

Максимум периода0.00295153

Минимум периода0.000669811

Hedge ratio β0.976

Z-score спреда0.64

Корреляция0.40

Полураспад9 дн.

по 386 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.98. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.64 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 386 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 207 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 19 дн., самое долгое заняло 56 дн.

Последнее закрытое — с 09.09.2026 по 14.09.2026, 5 дн.: пик z = 5.48, IOST был дорог относительно SUI.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 19 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
09.09.2026 — 14.09.2026	IOST	5.48	5 дн.
14.07.2026 — 08.09.2026	SUI	-2.80	56 дн.
10.05.2026 — 29.05.2026	SUI	-2.67	19 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном IOST?

1 IOST стоит 0.000960326 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит IOST/SUI?

За последние 386 дневным свечам отношение держалось между 0.000669811 (22.08.2026) и 0.00295153 (09.09.2026).

Коррелируют ли IOST и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей IOST и SUI равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда IOST/SUI?

Z-score равен 0.64 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли IOST/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 9 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто IOST и SUI расходятся?

За 207 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 19 дн.