IOST / NEAR отношение и спред

1 IOST = 0.0002029 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.034, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.42. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю IOST · Держателю NEAR

Hedge ratio β -0.034

Z-score спреда 1.42

Перцентиль за 1.1 г 6

Корреляция 0.36

Полураспад 37.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000202852

Изменение за 1д-6.93%

Изменение за 7д27.28%

Изменение за 30д-13.17%

Максимум периода0.00136839

Минимум периода0.000149492

Hedge ratio β-0.034

Z-score спреда1.42

Корреляция0.36

Полураспад37 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно IOST и NEAR двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.42 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 37 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 48 дн., самое долгое заняло 93 дн.

Последнее закрытое — с 09.09.2026 по 11.09.2026, 2 дн.: пик z = 3.08, IOST был дорог относительно NEAR.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 48 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
09.09.2026 — 11.09.2026	IOST	3.08	2 дн.
05.06.2026 — 06.09.2026	NEAR	-2.29	93 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном IOST?

1 IOST стоит 0.000202852 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит IOST/NEAR?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 0.000149492 (12.10.2026) и 0.00136839 (02.12.2025).

Коррелируют ли IOST и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей IOST и NEAR равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда IOST/NEAR?

Z-score равен 1.42 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли IOST/NEAR для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто IOST и NEAR расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 48 дн.