↔

Пробел меняет ноги пары местами.

100.08 ZAMA

INJ = 7.59 USDT

ZAMA = 0.08 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

INJ / ZAMA отношение и спред

1 INJ = 100.08 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.596, корреляция ног 0.26.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.67. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.596

Z-score спреда 0.67

Корреляция 0.26

Полураспад 13.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение100.079

Изменение за 1д-12.14%

Изменение за 7д-19.71%

Изменение за 30д-3.73%

Максимум периода211.054

Минимум периода71.3654

Hedge ratio β0.596

Z-score спреда0.67

Корреляция0.26

Полураспад13 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.26. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.67 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 21% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном INJ?

1 INJ стоит 100.079 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/ZAMA?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 71.3654 (29.07.2026) и 211.054 (13.05.2026).

Коррелируют ли INJ и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и ZAMA равна 0.26 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/ZAMA?

Z-score равен 0.67 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/ZAMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.26, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.