↔

Пробел меняет ноги пары местами.

22.62 XTZ

INJ = 8.18 USDT

XTZ = 0.36 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

INJ / XTZ отношение и спред

1 INJ = 22.62 XTZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.295, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.295

Z-score спреда 3.41

Корреляция 0.67

Полураспад 47.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 47 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение22.6169

Изменение за 1д0.40%

Изменение за 7д5.14%

Изменение за 30д7.26%

Максимум периода26.781

Минимум периода7.06737

Hedge ratio β0.295

Z-score спреда3.41

Корреляция0.67

Полураспад47 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.30. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.41 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна INJ дорог относительно XTZ.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 47 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 79% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XTZ в одном INJ?

1 INJ стоит 22.6169 XTZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/XTZ?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 7.06737 (01.03.2026) и 26.781 (08.09.2026).

Коррелируют ли INJ и XTZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и XTZ равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/XTZ?

Z-score равен 3.41 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/XTZ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 47 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.