↔

Пробел меняет ноги пары местами.

154.99 STRK

INJ = 6.62 USDT

STRK = 0.04 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

INJ / STRK отношение и спред

1 INJ = 154.99 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.317, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.42. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.317

Z-score спреда 1.42

Корреляция 0.56

Полураспад 39.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение154.988

Изменение за 1д-19.01%

Изменение за 7д-22.97%

Изменение за 30д-18.48%

Максимум периода218.034

Минимум периода23.6154

Hedge ratio β0.317

Z-score спреда1.42

Корреляция0.56

Полураспад40 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.32. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.42 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 68% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном INJ?

1 INJ стоит 154.988 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/STRK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 23.6154 (21.11.2025) и 218.034 (15.09.2026).

Коррелируют ли INJ и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и STRK равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/STRK?

Z-score равен 1.42 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.