↔

Пробел меняет ноги пары местами.

900.41 G

INJ = 6.61 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

INJ / G отношение и спред

1 INJ = 900.41 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.810, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.81. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.810

Z-score спреда -0.81

Корреляция 0.41

Полураспад 29.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение900.409

Изменение за 1д-28.47%

Изменение за 7д-45.09%

Изменение за 30д-19.88%

Максимум периода2143.16

Минимум периода500.599

Hedge ratio β0.810

Z-score спреда-0.81

Корреляция0.41

Полураспад30 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.81. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.81 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 30 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном INJ?

1 INJ стоит 900.409 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/G?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 500.599 (16.03.2026) и 2143.16 (16.06.2026).

Коррелируют ли INJ и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и G равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/G?

Z-score равен -0.81 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/G для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 30 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.