↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1083019 DASH

INJ = 6.614 USDT

DASH = 61.07 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

INJ / DASH отношение и спред

1 INJ = 0.1083019 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.416, корреляция ног 0.26.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.416

Z-score спреда -0.83

Корреляция 0.26

Полураспад 21.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.108302

Изменение за 1д12.06%

Изменение за 7д5.26%

Изменение за 30д-24.97%

Максимум периода0.530559

Минимум периода0.0466667

Hedge ratio β0.416

Z-score спреда-0.83

Корреляция0.26

Полураспад21 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.26. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.83 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном INJ?

1 INJ стоит 0.108302 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/DASH?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0466667 (04.11.2025) и 0.530559 (29.09.2025).

Коррелируют ли INJ и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и DASH равна 0.26 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/DASH?

Z-score равен -0.83 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.26, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.