↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10.27 ASTER

INJ = 7.63 USDT

ASTER = 0.74 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

INJ / ASTER отношение и спред

1 INJ = 10.27 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.906, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.906

Z-score спреда 3.82

Корреляция 0.51

Полураспад 41.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 41 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10.2692

Изменение за 1д19.45%

Изменение за 7д16.55%

Изменение за 30д49.85%

Максимум периода10.4601

Минимум периода4.08735

Hedge ratio β0.906

Z-score спреда3.82

Корреляция0.51

Полураспад41 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.91. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.82 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна INJ дорог относительно ASTER.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 41 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 97% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном INJ?

1 INJ стоит 10.2692 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/ASTER?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 4.08735 (05.03.2026) и 10.4601 (02.06.2026).

Коррелируют ли INJ и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и ASTER равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/ASTER?

Z-score равен 3.82 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/ASTER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 41 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.