↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.643 AR

INJ = 7.454 USDT

AR = 4.538 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

INJ / AR отношение и спред

1 INJ = 1.643 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.682, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.682

Z-score спреда -1.17

Корреляция 0.64

Полураспад 33.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.64257

Изменение за 1д-23.84%

Изменение за 7д-28.89%

Изменение за 30д-31.38%

Максимум периода3.13889

Минимум периода0.911798

Hedge ratio β0.682

Z-score спреда-1.17

Корреляция0.64

Полураспад33 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.68. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.17 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 33% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном INJ?

1 INJ стоит 1.64257 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.911798 (07.11.2025) и 3.13889 (01.06.2026).

Коррелируют ли INJ и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и AR равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/AR?

Z-score равен -1.17 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.