↔

Пробел меняет ноги пары местами.

61.18 STRK

ICP = 3.38 USDT

STRK = 0.06 USDT

CSV JSON MD

ICP / STRK отношение и спред

1 ICP = 61.18 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.466, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.466

Z-score спреда 0.62

Перцентиль за 2.6 г 78

Корреляция 0.61

Полураспад 19.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение61.1805

Изменение за 1д-20.00%

Изменение за 7д-22.33%

Изменение за 30д-34.65%

Максимум периода99.4375

Минимум периода1.90661

Hedge ratio β0.466

Z-score спреда0.62

Корреляция0.61

Полураспад20 дн.

по 958 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 0.47. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.62 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 61% пути от минимума к максимуму последних 958 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном ICP?

1 ICP стоит 61.1805 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/STRK?

За последние 958 дневным свечам отношение держалось между 1.90661 (20.02.2024) и 99.4375 (18.08.2026).

Коррелируют ли ICP и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и STRK равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/STRK?

Z-score равен 0.62 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.