↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1450.53 RSR

ICP = 3.28 USDT

RSR = 0 USDT

CSV JSON MD

ICP / RSR отношение и спред

1 ICP = 1450.53 RSR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.427, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.69. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю RSR

Дороже относительно RSR, чем сейчас, ICP была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю ICP это повод присмотреться к ротации в RSR.

Hedge ratio β 0.427

Z-score спреда 2.69

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.54

Полураспад 15.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1450.53

Изменение за 1д-25.72%

Изменение за 7д-25.43%

Изменение за 30д-21.97%

Максимум периода2135.93

Минимум периода485.584

Hedge ratio β0.427

Z-score спреда2.69

Корреляция0.54

Полураспад16 дн.

по 379 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.43. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.69 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ICP дорог относительно RSR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 58% пути от минимума к максимуму последних 379 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RSR в одном ICP?

1 ICP стоит 1450.53 RSR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/RSR?

За последние 379 дневным свечам отношение держалось между 485.584 (18.10.2025) и 2135.93 (07.09.2026).

Коррелируют ли ICP и RSR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и RSR равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/RSR?

Z-score равен 2.69 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/RSR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.