↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2712926 NMR

ICP = 3.421 USDT

NMR = 12.61 USDT

CSV JSON MD

ICP / NMR отношение и спред

1 ICP = 0.2712926 NMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.972, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.44. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю NMR

ICP относительно NMR дешевле, чем в 3 % времени за 1.0 года. Держателю NMR это повод присмотреться к ротации в ICP.

Hedge ratio β 0.972

Z-score спреда -1.44

Перцентиль за 1.0 г 3

Корреляция 0.42

Полураспад 18.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.271293

Изменение за 1д-9.57%

Изменение за 7д-16.06%

Изменение за 30д-0.26%

Максимум периода0.818703

Минимум периода0.210234

Hedge ratio β0.972

Z-score спреда-1.44

Корреляция0.42

Полураспад19 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.97. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.44 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NMR в одном ICP?

1 ICP стоит 0.271293 NMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/NMR?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.210234 (17.07.2026) и 0.818703 (08.11.2025).

Коррелируют ли ICP и NMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и NMR равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/NMR?

Z-score равен -1.44 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/NMR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.