↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.376 ARK

ICP = 3.45 USDT

ARK = 0.412 USDT

CSV JSON MD

ICP / ARK отношение и спред

1 ICP = 8.376 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.477, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю ARK

Hedge ratio β 0.477

Z-score спреда 0.32

Перцентиль за 1.0 г 37

Корреляция 0.40

Полураспад 14.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение8.37582

Изменение за 1д-35.52%

Изменение за 7д-56.16%

Изменение за 30д-61.51%

Максимум периода31.5876

Минимум периода7.12417

Hedge ratio β0.477

Z-score спреда0.32

Корреляция0.40

Полураспад14 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.48. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.32 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном ICP?

1 ICP стоит 8.37582 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/ARK?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 7.12417 (01.02.2026) и 31.5876 (08.11.2025).

Коррелируют ли ICP и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и ARK равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/ARK?

Z-score равен 0.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.