↔

Пробел меняет ноги пары местами.

26.14 ALGO

ICP = 3.37 USDT

ALGO = 0.13 USDT

CSV JSON MD

ICP / ALGO отношение и спред

1 ICP = 26.14 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.791, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.21. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю ALGO

Hedge ratio β 0.791

Z-score спреда -0.21

Перцентиль за 1.0 г 19

Корреляция 0.50

Полураспад 13.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение26.1395

Изменение за 1д-0.76%

Изменение за 7д-3.94%

Изменение за 30д-6.52%

Максимум периода53.1803

Минимум периода16.2218

Hedge ratio β0.791

Z-score спреда-0.21

Корреляция0.50

Полураспад14 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.79. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.21 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 27% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном ICP?

1 ICP стоит 26.1395 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/ALGO?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 16.2218 (28.10.2025) и 53.1803 (08.11.2025).

Коррелируют ли ICP и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и ALGO равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/ALGO?

Z-score равен -0.21 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.