↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.836 PHA

HBAR = 0.092 USDT

PHA = 0.05 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HBAR / PHA отношение и спред

1 HBAR = 1.836 PHA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.808, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.67. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.808

Z-score спреда -3.67

Корреляция 0.50

Полураспад 15.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.83613

Изменение за 1д-20.26%

Изменение за 7д-35.89%

Изменение за 30д-41.99%

Максимум периода4.36582

Минимум периода1.42864

Hedge ratio β0.808

Z-score спреда-3.67

Корреляция0.50

Полураспад16 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.81. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.67 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна HBAR дёшев относительно PHA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PHA в одном HBAR?

1 HBAR стоит 1.83613 PHA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/PHA?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 1.42864 (26.05.2026) и 4.36582 (01.03.2026).

Коррелируют ли HBAR и PHA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и PHA равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/PHA?

Z-score равен -3.67 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/PHA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.