↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.051 HUMA

HAEDAL = 0.028 USDT

HUMA = 0.026 USDT

CSV JSON MD

HAEDAL / HUMA отношение и спред

1 HAEDAL = 1.051 HUMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.770, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HAEDAL · Держателю HUMA

Hedge ratio β 0.770

Z-score спреда 0.48

Перцентиль за 1.1 г 36

Корреляция 0.40

Полураспад 69.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.05098

Изменение за 1д25.71%

Изменение за 7д62.07%

Изменение за 30д40.61%

Максимум периода4.18844

Минимум периода0.520431

Hedge ratio β0.770

Z-score спреда0.48

Корреляция0.40

Полураспад69 дн.

по 394 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.48 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 69 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 394 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 215 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 122 дн., самое долгое заняло 122 дн.

Последнее закрытое — с 22.05.2026 по 21.09.2026, 122 дн.: пик z = -3.55, HUMA был дорог относительно HAEDAL.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 122 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
22.05.2026 — 21.09.2026	HUMA	-3.55	122 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько HUMA в одном HAEDAL?

1 HAEDAL стоит 1.05098 HUMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HAEDAL/HUMA?

За последние 394 дневным свечам отношение держалось между 0.520431 (14.10.2026) и 4.18844 (06.11.2025).

Коррелируют ли HAEDAL и HUMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HAEDAL и HUMA равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HAEDAL/HUMA?

Z-score равен 0.48 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HAEDAL/HUMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто HAEDAL и HUMA расходятся?

За 215 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 122 дн.