GLMR / WLD отношение и спред

1 GLMR = 0.0215472 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.046, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GLMR · Держателю WLD

Hedge ratio β 1.046

Z-score спреда -1.05

Перцентиль за 1.0 г 6

Корреляция 0.34

Полураспад 70.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0215472

Изменение за 1д15.11%

Изменение за 7д54.85%

Изменение за 30д32.08%

Максимум периода0.0844009

Минимум периода0.0134182

Hedge ratio β1.046

Z-score спреда-1.05

Корреляция0.34

Полураспад70 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.05 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 70 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном GLMR?

1 GLMR стоит 0.0215472 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GLMR/WLD?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.0134182 (17.06.2026) и 0.0844009 (23.04.2026).

Коррелируют ли GLMR и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GLMR и WLD равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GLMR/WLD?

Z-score равен -1.05 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GLMR/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.