GLMR / U отношение и спред

1 GLMR = 0.0129331 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -36.274, корреляция ног -0.03.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GLMR · Держателю U

Hedge ratio β -36.274

Z-score спреда -0.39

Корреляция -0.03

Полураспад 32.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0129331

Изменение за 1д35.37%

Изменение за 7д85.98%

Изменение за 30д93.35%

Максимум периода0.0340898

Минимум периода0.00559176

Hedge ratio β-36.274

Z-score спреда-0.39

Корреляция-0.03

Полураспад33 дн.

по 264 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно GLMR и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.39 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 264 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном GLMR?

1 GLMR стоит 0.0129331 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GLMR/U?

За последние 264 дневным свечам отношение держалось между 0.00559176 (17.09.2026) и 0.0340898 (16.01.2026).

Коррелируют ли GLMR и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GLMR и U равна -0.03 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GLMR/U?

Z-score равен -0.39 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GLMR/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.