GLMR / U razão e spread

1 GLMR = 0.0129681 U. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -36.274 e a correlação entre as pernas é -0.03.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.39 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem GLMR · Se você tem U

Hedge ratio β -36.274

Z-Score do spread -0.39

Correlação -0.03

Meia-vida 32.9 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.0129681

Variação 1d35.74%

Variação 7d86.48%

Variação 30d93.87%

Máxima do período0.0340898

Mínima do período0.00559176

Hedge ratio β-36.274

Z-Score do spread-0.39

Correlação-0.03

Meia-vida33 d

em 264 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada GLMR e U se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a -0.39 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 33 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 26% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 264 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos U vale 1 GLMR?

1 GLMR vale 0.0129681 U pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de GLMR/U?

Nos últimos 264 candles diários a razão oscilou entre 0.00559176 (17.09.2026) e 0.0340898 (16.01.2026).

GLMR e U são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre GLMR e U é -0.03, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de GLMR/U agora?

O Z-Score é -0.39 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

GLMR/U serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.