GLMR / MUBARAK отношение и спред

1 GLMR = 0.1448487 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.244, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.79. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GLMR · Держателю MUBARAK

GLMR относительно MUBARAK дешевле, чем в 3 % времени за 1.5 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в GLMR.

Hedge ratio β 1.244

Z-score спреда -1.79

Перцентиль за 1.5 г 3

Корреляция 0.36

Полураспад 140.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.144849

Изменение за 1д2.59%

Изменение за 7д14.93%

Изменение за 30д-32.95%

Максимум периода2.79468

Минимум периода0.0856004

Hedge ratio β1.244

Z-score спреда-1.79

Корреляция0.36

Полураспад140 дн.

по 557 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.79 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 140 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 557 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном GLMR?

1 GLMR стоит 0.144849 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GLMR/MUBARAK?

За последние 557 дневным свечам отношение держалось между 0.0856004 (23.09.2026) и 2.79468 (19.04.2025).

Коррелируют ли GLMR и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GLMR и MUBARAK равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GLMR/MUBARAK?

Z-score равен -1.79 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GLMR/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.