G / ZAMA razão e spread
1 G = 0.1148515 ZAMA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.009 e a correlação entre as pernas é 0.23.
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Números principais
em 230 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.23. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está 6.29 desvios padrão acima da sua média móvel — G está caro em relação a ZAMA para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 11 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 27% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 230 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ZAMA vale 1 G?
1 G vale 0.114851 ZAMA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de G/ZAMA?
Nos últimos 230 candles diários a razão oscilou entre 0.0506484 (29.07.2026) e 0.291576 (16.03.2026).
G e ZAMA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre G e ZAMA é 0.23, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de G/ZAMA agora?
O Z-Score é 6.29 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
G/ZAMA serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.23, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.