↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0291759 XTZ

G = 0.01055 USDT

XTZ = 0.3616 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / XTZ отношение и спред

1 G = 0.0291759 XTZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.598, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.598

Z-score спреда 5.72

Корреляция 0.51

Полураспад 37.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 38 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0291759

Изменение за 1д12.94%

Изменение за 7д114.43%

Изменение за 30д66.10%

Максимум периода0.0291759

Минимум периода0.00716476

Hedge ratio β0.598

Z-score спреда5.72

Корреляция0.51

Полураспад38 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.60. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.72 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно XTZ.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XTZ в одном G?

1 G стоит 0.0291759 XTZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/XTZ?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.00716476 (21.01.2026) и 0.0291759 (20.09.2026).

Коррелируют ли G и XTZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и XTZ равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/XTZ?

Z-score равен 5.72 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/XTZ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 38 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.