↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.09E-5 SPYB

G = 0.00827 USDT

SPYB = 760.6 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / SPYB отношение и спред

1 G = 1.09E-5 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 3.264, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 3.264

Z-score спреда 4.12

Корреляция 0.25

Полураспад 24.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 25 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000010872995003944

Изменение за 1д91.30%

Изменение за 7д122.82%

Изменение за 30д102.38%

Максимум периода0.000010872995003944

Минимум периода0.0000043335066736

Hedge ratio β3.264

Z-score спреда4.12

Корреляция0.25

Полураспад25 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 4.12 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно SPYB.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном G?

1 G стоит 0.000010872995003944 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/SPYB?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 0.0000043335066736 (23.07.2026) и 0.000010872995003944 (18.09.2026).

Коррелируют ли G и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и SPYB равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/SPYB?

Z-score равен 4.12 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/SPYB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.