↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0192117 LSK

G = 0.00853 USDT

LSK = 0.444 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / LSK отношение и спред

1 G = 0.0192117 LSK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.510, корреляция ног 0.12.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.510

Z-score спреда -2.06

Корреляция 0.12

Полураспад 10.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 11 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0192117

Изменение за 1д114.00%

Изменение за 7д-22.95%

Изменение за 30д-60.84%

Максимум периода0.0563298

Минимум периода0.001945

Hedge ratio β0.510

Z-score спреда-2.06

Корреляция0.12

Полураспад11 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.12. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.06 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дёшев относительно LSK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LSK в одном G?

1 G стоит 0.0192117 LSK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/LSK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.001945 (13.09.2026) и 0.0563298 (19.07.2026).

Коррелируют ли G и LSK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и LSK равна 0.12 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/LSK?

Z-score равен -2.06 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/LSK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.12, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.