↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0012314 INJ

G = 0.00827 USDT

INJ = 6.716 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / INJ отношение и спред

1 G = 0.0012314 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.584, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.584

Z-score спреда 2.10

Корреляция 0.41

Полураспад 22.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 22 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00123139

Изменение за 1д54.99%

Изменение за 7д101.93%

Изменение за 30д38.39%

Максимум периода0.00199761

Минимум периода0.000466601

Hedge ratio β0.584

Z-score спреда2.10

Корреляция0.41

Полураспад22 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.58. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.10 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно INJ.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 50% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном G?

1 G стоит 0.00123139 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/INJ?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.000466601 (16.06.2026) и 0.00199761 (16.03.2026).

Коррелируют ли G и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и INJ равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/INJ?

Z-score равен 2.10 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.