↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3918156 COTI

G = 0.00833 USDT

COTI = 0.02126 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / COTI отношение и спред

1 G = 0.3918156 COTI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.554, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.554

Z-score спреда -1.34

Корреляция 0.29

Полураспад 5.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.391816

Изменение за 1д58.27%

Изменение за 7д99.37%

Изменение за 30д-3.89%

Максимум периода0.646667

Минимум периода0.108361

Hedge ratio β0.554

Z-score спреда-1.34

Корреляция0.29

Полураспад6 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.34 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько COTI в одном G?

1 G стоит 0.391816 COTI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/COTI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.108361 (09.11.2025) и 0.646667 (19.07.2026).

Коррелируют ли G и COTI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и COTI равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/COTI?

Z-score равен -1.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/COTI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.