↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0565385 ZAMA

F = 0.00425 USDT

ZAMA = 0.07517 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / ZAMA отношение и спред

1 F = 0.0565385 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.700, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.700

Z-score спреда 4.50

Корреляция 0.33

Полураспад 7.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0565385

Изменение за 1д-11.34%

Изменение за 7д-18.02%

Изменение за 30д-12.17%

Максимум периода0.339209

Минимум периода0.0463768

Hedge ratio β-0.700

Z-score спреда4.50

Корреляция0.33

Полураспад7 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно F и ZAMA двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 4.50 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна F дорог относительно ZAMA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном F?

1 F стоит 0.0565385 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/ZAMA?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 0.0463768 (29.07.2026) и 0.339209 (08.02.2026).

Коррелируют ли F и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и ZAMA равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/ZAMA?

Z-score равен 4.50 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/ZAMA для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.