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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0567964 ZAMA

F = 0.004262 USDT

ZAMA = 0.07504 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

F / ZAMA razão e spread

1 F = 0.0567964 ZAMA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.700 e a correlação entre as pernas é 0.33.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 4.50 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.700

Z-Score do spread 4.50

Correlação 0.33

Meia-vida 7.3 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.0567964

Variação 1d-10.94%

Variação 7d-17.65%

Variação 30d-11.77%

Máxima do período0.339209

Mínima do período0.0463768

Hedge ratio β-0.700

Z-Score do spread4.50

Correlação0.33

Meia-vida7 d

em 230 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada F e ZAMA se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 4.50 desvios padrão acima da sua média móvel — F está caro em relação a ZAMA para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 7 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 4% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 230 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ZAMA vale 1 F?

1 F vale 0.0567964 ZAMA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de F/ZAMA?

Nos últimos 230 candles diários a razão oscilou entre 0.0463768 (29.07.2026) e 0.339209 (08.02.2026).

F e ZAMA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre F e ZAMA é 0.33, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de F/ZAMA agora?

O Z-Score é 4.50 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

F/ZAMA serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.