↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0945285 STRK

F = 0.00425 USDT

STRK = 0.04496 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / STRK отношение и спред

1 F = 0.0945285 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.654, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.654

Z-score спреда 3.13

Корреляция 0.56

Полураспад 12.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0945285

Изменение за 1д-14.42%

Изменение за 7д-18.64%

Изменение за 30д-18.01%

Максимум периода0.234236

Минимум периода0.0345259

Hedge ratio β0.654

Z-score спреда3.13

Корреляция0.56

Полураспад12 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.65. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.13 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна F дорог относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном F?

1 F стоит 0.0945285 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/STRK?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.0345259 (20.11.2025) и 0.234236 (25.10.2025).

Коррелируют ли F и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и STRK равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/STRK?

Z-score равен 3.13 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.