↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0005528 INJ

F = 0.004257 USDT

INJ = 7.701 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / INJ отношение и спред

1 F = 0.0005528 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.345, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.345

Z-score спреда 4.16

Корреляция 0.55

Полураспад 35.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 35 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000552785

Изменение за 1д-1.27%

Изменение за 7д-0.10%

Изменение за 30д-10.73%

Максимум периода0.00336042

Минимум периода0.000535744

Hedge ratio β0.345

Z-score спреда4.16

Корреляция0.55

Полураспад35 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.34. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.16 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна F дорог относительно INJ.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном F?

1 F стоит 0.000552785 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/INJ?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.000535744 (25.08.2026) и 0.00336042 (25.10.2025).

Коррелируют ли F и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и INJ равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/INJ?

Z-score равен 4.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.