↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0325666 ZRO

ERA = 0.0623 USDT

ZRO = 1.913 USDT

CSV JSON MD

ERA / ZRO отношение и спред

1 ERA = 0.0325666 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.734, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ERA · Держателю ZRO

ERA относительно ZRO дешевле, чем в 1 % времени за 1.3 года. Держателю ZRO это повод присмотреться к ротации в ERA.

Hedge ratio β 1.734

Z-score спреда -2.52

Перцентиль за 1.3 г 1

Корреляция 0.34

Полураспад 91.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 91 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0325666

Изменение за 1д19.48%

Изменение за 7д-3.76%

Изменение за 30д-42.20%

Максимум периода0.885105

Минимум периода0.0272561

Hedge ratio β1.734

Z-score спреда-2.52

Корреляция0.34

Полураспад91 дн.

по 458 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.52 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ERA дёшев относительно ZRO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 91 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 458 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном ERA?

1 ERA стоит 0.0325666 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ERA/ZRO?

За последние 458 дневным свечам отношение держалось между 0.0272561 (16.10.2026) и 0.885105 (17.07.2025).

Коррелируют ли ERA и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ERA и ZRO равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ERA/ZRO?

Z-score равен -2.52 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ERA/ZRO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.