↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0804839 U

ERA = 0.0805 USDT

U = 1.0002 USDT

CSV JSON MD

ERA / U отношение и спред

1 ERA = 0.0804839 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 21.285, корреляция ног -0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ERA · Держателю U

Hedge ratio β 21.285

Z-score спреда -0.33

Корреляция -0.18

Полураспад 52.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0804839

Изменение за 1д20.55%

Изменение за 7д22.80%

Изменение за 30д38.04%

Максимум периода0.298

Минимум периода0.0563774

Hedge ratio β21.285

Z-score спреда-0.33

Корреляция-0.18

Полураспад53 дн.

по 272 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего -0.18. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.33 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 53 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 272 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном ERA?

1 ERA стоит 0.0804839 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ERA/U?

За последние 272 дневным свечам отношение держалось между 0.0563774 (17.09.2026) и 0.298 (25.01.2026).

Коррелируют ли ERA и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ERA и U равна -0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ERA/U?

Z-score равен -0.33 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ERA/U для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего -0.18, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.