↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.7144143 U

SUI = 0.7142 USDT

U = 0.9997 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / U отношение и спред

1 SUI = 0.7144143 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -119.896, корреляция ног -0.13.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.51. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -119.896

Z-score спреда -1.51

Корреляция -0.13

Полураспад 16.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.714414

Изменение за 1д-2.28%

Изменение за 7д-12.85%

Изменение за 30д3.49%

Максимум периода1.93761

Минимум периода0.675962

Hedge ratio β-119.896

Z-score спреда-1.51

Корреляция-0.13

Полураспад17 дн.

по 244 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно SUI и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -1.51 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 244 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном SUI?

1 SUI стоит 0.714414 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/U?

За последние 244 дневным свечам отношение держалось между 0.675962 (18.08.2026) и 1.93761 (14.01.2026).

Коррелируют ли SUI и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и U равна -0.13 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/U?

Z-score равен -1.51 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.