↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.513 KAIA

ERA = 0.084 USDT

KAIA = 0.055 USDT

CSV JSON MD

ERA / KAIA отношение и спред

1 ERA = 1.513 KAIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.281, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -5.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ERA · Держателю KAIA

ERA относительно KAIA дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю KAIA это повод присмотреться к ротации в ERA.

Hedge ratio β 1.281

Z-score спреда -5.99

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.45

Полураспад 17.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.51264

Изменение за 1д-13.30%

Изменение за 7д-16.09%

Изменение за 30д-24.37%

Максимум периода6.64894

Минимум периода1.51264

Hedge ratio β1.281

Z-score спреда-5.99

Корреляция0.45

Полураспад17 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 1.28. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -5.99 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ERA дёшев относительно KAIA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько KAIA в одном ERA?

1 ERA стоит 1.51264 KAIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ERA/KAIA?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 1.51264 (10.10.2026) и 6.64894 (12.10.2025).

Коррелируют ли ERA и KAIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ERA и KAIA равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ERA/KAIA?

Z-score равен -5.99 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ERA/KAIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.