↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.828 INJ

DASH = 59.34 USDT

INJ = 6.722 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / INJ отношение и спред

1 DASH = 8.828 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.290, корреляция ног 0.26.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.290

Z-score спреда 2.18

Корреляция 0.26

Полураспад 13.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение8.82773

Изменение за 1д-14.68%

Изменение за 7д-9.18%

Изменение за 30д27.43%

Максимум периода21.4286

Минимум периода1.8848

Hedge ratio β0.290

Z-score спреда2.18

Корреляция0.26

Полураспад13 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.26. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.18 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна DASH дорог относительно INJ.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном DASH?

1 DASH стоит 8.82773 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/INJ?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 1.8848 (29.09.2025) и 21.4286 (04.11.2025).

Коррелируют ли DASH и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и INJ равна 0.26 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/INJ?

Z-score равен 2.18 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/INJ для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.26, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.